matlab利率期限结构

⑴ 关于Harvard的陈琳

琳,男，原籍中国福建。1994年毕业于哈佛大学，专业方向为经济金融管理，是20世纪从哈佛大学获得管理类博士学位的唯一华人。此外，陈琳还拥有斯坦福大学社会学硕士学位和中国大学的计算机和物理学位。陈琳博士曾先后任职于哈佛大学,新加坡大学,韩国延世大学,里昂信贷,美林证券,美国联储等机构，现为海内外多家基金公司和软件公司的有限合伙人。陈琳博士是中国历史上罕见的博学多才的学者。除了金融理论和金融工程外，还在社会学、经济学、管理学、计算机科学、统计学、原子核物理、宇宙学等领域有相当的造诣。此外，陈琳还是一个杰出的画家，擅长油画和国画的人物和山水,曾举办个人画展。

陈琳师从诺贝尔奖获得者罗伯特•莫顿教授，从事资本市场、金融衍生工具和风险管理方面的研究。陈琳的研究专著《利率动力学，衍生工具定价和风险管理)于1995年由斯普林格出版社(Springer-Verlag)出版。美国纽约大学所罗门中心主编的《金融市场，机构和工具》(FinancialMarkets，Institutions，andInstruments)杂志曾以整期的篇幅发表陈琳的长篇论文《三因子利率期限结构理论及其应用》()。在这些论著里，陈琳博士提出了利率期限结构和利率风险管理方面的一系列新理论，为国际上包括美联储、美林证券、美洲银行在内的一批金融机构所采用，用以指导外汇、利率衍生工具和抵押债券的交易。哥伦比亚大学教授的一篇综述文章www.columbia.e/cu/business/wp/00/pw-00-03.pdf

总结了过去几十年金融理论发展的主要成就，其中就提到'陈模型',并把陈琳与莫顿,StevenRoss,JohnHull,O.Vasicek,RpbertJarrow,D.Duffie等人同列为利率期限结构理论的主要贡献人。美国大学的金融博士生至今还以研究‘陈模型’作为博士论文课题。

在过去的十几年里，陈琳曾应邀为美国斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工学院等大学，欧洲金融管理学会,世界计量经济学会,计算经济学会等学会，以及加拿大、丹麦、西班牙、以色列、印度,法国,黎巴嫩,墨西哥,泰国,韩国等多个国家和地区的金融机构、咨询公司、大学、研究机构、政府机构举办过专场演讲。

陈琳博士有广泛的教学经验。他曾经教授‘管理经济’和‘一年级金融’,投资理财、金融机构管理、国际金融、微观经济、金融工程、期限结构模型，金融理论，计量金融等博士、MBA/EMBA班和本科课程。教育近年来,陈琳博士对学术界和业界的另一贡献是开发了一种叫做’无编程建模’(ModelingwithoutProgramming)的技术。所谓’无编程建模’,就是只用简单的Excel电子表格实现各种金融和保险模型和计算,而这些模型和算法的实现通常要求一定的C++,C,Java,Matlab的编程技巧。陈琳开发的技术不但有助于不会编程的金融保险专业学生和业界人士学习较为高深的金融保险的建模和算法,也对金融软件的简化开辟了一条新路。

陈琳博士一直关心祖国学术事业的发展。九十年代后期，多次利用福特基金会项目、中美经济教育交流协会和联合国发展总署项目的资助，到国家开发银行等金融机构和中国科学院、西安交通大学，浙江大学，清华大学、中国科技大学、南开大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、东北大学、上海财经大学、中南财经大学、武汉大学、中山大学、厦门大学、浙江工商大学，烟台大学等校访问讲学，介绍金融工程,开启了我国金融工程的启蒙教育.

陈琳早年就显示出非凡的天赋。作为计算机系学生的陈琳，在大二时对物理学发生了强烈的兴趣，自学三个月，读完了包括四大力学在内的物理本科的全部课程，旋即参加了诺贝尔奖得主丁肇中教授的研究生招考，名列前茅。当时的中国《光明日报》曾报道过此事。之后，陈琳又自学三个月，读完了包括高等量子力学、广义相对论、量子统计，量子场论等理论物理博士课程。陈琳曾经独立于英国剑桥的霍金,提出了一个宇宙起源模型.

⑵ 债券的期限结构的计算方法

目前流行的来期限结构计算方法大源都以附息债券的到期收益率作为计算的基础,这并不是一个精确的算法。本文提供了一种用固定利率债券收益率推导精确期限结构的方法,并说明了在当前环境下使用该方法的局限性。
【关键词】：收益率;期限结构
【分类号】：F810.5
【DOI】：CNKI:SUN:ZGHC.0.2002-01-012
【正文快照】：
收益率期限结构(Term Structure of Yleld)是指在某一时点上,不同期限资金的收益率(Yield)与到期期限(Maturity)之间的关系。目前国内不少投资和研究机构大都以人民银行和财政部统一的国债收益率计算公式为计算的基础(见公式1)。该公式实际上是一个附息债券的到期收益率(Yield

⑶ 精通MATLAB金融计算的目录 MATLAB金融

5.1 瑞士再保险公司的案例 66
5.2 金融工具箱 67
5.2.1 主要功能 68
5.2.2 体系结构 68
5.2.3 主要函数 69
5.2.4 GUI工具 70
5.3 金融衍生品工具箱 71
5.3.1 主要功能 71
5.3.2 体系结构 72
5.3.3 主要函数 73
5.3.4 GUI工具 73
5.4 固定收益工具箱 75
5.4.1 主要功能 75
5.4.2 体系结构 75
5.4.3 主要函数 76
5.5 本章小结 77 6.1 日期和货币数据处理 78
6.1.1 日期数据格式 78
6.1.2 日期型数据处理函数 79
6.1.3 非交易日数据 87
6.1.4 货币格式转换 88
6.2 MATLAB图表操作 89
6.2.1 图表窗口的创建 89
6.2.2 图表数据的保存和载入 90
6.2.3 图表窗口的坐标 92
6.3 线型图的含义和绘制 94
6.3.1 线型图的含义 94
6.3.2 线型图函数 95
6.4 烛型图 96
6.4.1 烛型图的含义 96
6.4.2 烛型图函数 97
6.5 移动平均线 98
6.5.1 移动平均线的含义 98
6.5.2 移动平均线的计算 98
6.6 布林带 99
6.6.1 布林带的计算 100
6.6.2 布林带的函数 102
6.7 动态数据获取 103
6.7.1 创建定时器 103
6.7.2 Callback函数的参数 106
6.7.3 定时器使用实例 107
6.8 本章小结 110 7.1 债券的基本概念 111
7.1.1 现金流的时间价值 111
7.1.2 现值和终值的计算 112
7.1.3 债券报价方式 114
7.1.4 报价和交割价 115
7.2 基本固定收益工具和利率 116
7.2.1 基本固定收益工具 116
7.2.2 利率的计量 116
7.3 日期计量的SIA标准 117
7.3.1 中长期国债的定价 118
7.3.2 市政债券的定价 120
7.3.3 大额存单国库券的定价 121
7.4 固定收益证券的属性 121
7.4.1 固定收益证券数据的属性 121
7.4.2 收益率计算 122
7.4.3 价格计算 128
7.4.4 敏感性分析 137
7.5 固定收益证券的数据管理 140
7.5.1 Instrument型数据 140
7.5.2 Excel数据的读写 146
7.5.3 其他格式数据的读写 149
7.6 本章小结 151 8.1 利率期限结构计算 152
8.1.1 利息债券收益率 152
8.1.2 构建收益率曲线 152
8.1.3 Bootstrapping算法 154
8.1.4 利率期限结构计算函数 157
8.1.5 远期利率计算 158
8.1.6 期限结构曲线插值 162
8.2 基于利率期限结构
8.2 定价技术 163
8.2.1 利率期限结构的表示 163
8.2.2 债券定价技术 166
8.2.3 现金流定价技术 167
8.2.4 互换定价技术 169
8.2.5 产品定价函数及敏感性
8.2.5 分析函数 171
8.2.6 Instrument型数据的构建 172
8.3 利率模型 175
8.3.1 利率模型分类 175
8.3.2 HL模型 175
8.3.3 变方差HL模型 179
8.3.4 HL模型意义 185
8.4 BDT模型 186
8.4.1 BDT模型的构建 186
8.4.2 BDT模型的实现 189
8.5 HW和BK模型 190
8.5.1 三叉树的基本形态 191
8.5.2 HW模型的构建 191
8.5.3 HW模型的Q参数 196
8.5.4 BK模型简介 197
8.5.5 HW和BK模型的实现 198
8.6 HJM模型 200
8.6.1 HJM模型简介 200
8.6.2 HJM模型的实现 200
8.7 利率模型定价 202
8.7.1 利率模型的输入变量 202
8.7.2 产品的定价 204
8.8 本章小结 208 9.1 无套利和Black-Scholes方程 209
9.1.1 单步二叉树模型 209
9.1.2 风险中性定价 210
9.1.3 套利的数学模型 211
9.1.4 Black-Scholes模型假设 211
9.1.5 Black-Scholes方程 212
9.2 欧式期权的影响因素 214
9.2.1 欧式期权定价函数 214
9.2.2 欧式期权的希腊字母 215
9.3 欧式期权的风险度量 217
9.3.1 欧式期权希腊字母函数 217
9.3.2 期货期权定价函数 219
9.3.3 隐含波动率计算 220
9.4 期权价格的数值求解 221
9.4.1 多期二叉树模型 221
9.4.2 CRR模型 223
9.4.3 EQP模型 224
9.4.4 ITT模型 225
9.5 MATLAB中的CRR模型 225
9.5.1 资产价格二叉树 225
9.5.2 定价函数 228
9.5.3 其他定价函数 231
9.5.4 希腊字母计算 232
9.6 MATLAB中的EQP模型 232
9.6.1 资产价格二叉树 233
9.6.2 二叉树的等价式 235
9.6.3 定价函数 237
9.6.4 其他定价函数 239
9.7 有限差分法定价 239
9.7.1 有限差分法简介 239
9.7.2 自变量的离散化 240
9.7.3 隐式差分解法 241
9.7.4 方程的边界条件 242
9.8 本章小结 244 10.1 投资组合基础概念 245
10.1.1 价格序列和收益率
10.1.1 序列间的相互转换 245
10.1.2 方差、协方差与相关系数 248
10.1.3 线性规划问题的提出和
10.1.3 标准化 250
10.2 资产组合风险-收益计算 251
10.2.1 资产组合的收益率和
10.2.1 方差 251
10.2.2 收益率和标准差的计算 251
10.2.3 VaR的计算 253
10.3 资产组合有效前沿 254
10.3.1 资产有效前沿概念 254
10.3.2 简单约束条件下的资产
10.3.2 组合有效前沿 255
10.3.3 复杂约束条件下的
10.3.3 资产组合有效前沿 258
10.3.4 随机模拟法确定资产
10.3.3 组合有效前沿 260
10.4 资产配置 262
10.4.1 资产配置问题概述 262
10.4.2 资产配置问题求解 263
10.5 本章小结 264 11.1 普通香草期权 265
11.2 执行条件不同的奇异期权 265
11.2.1 百慕大期权 266
11.2.2 复合期权 266
11.3 Shout Options 267
11.3.1 Shout Options简介 267
11.3.2 Shout Options估值 268
11.3.3 Shout Options定价程序 269
11.4 亚式期权 271
11.4.1 亚式期权简介和分类 271
11.4.2 亚式期权的解 272
11.5 亚式期权数值解法 274
11.5.1 二叉树的路径函数 275
11.5.2 平均价格的确定 276
11.5.3 回溯法计算期权价格 276
11.5.4 定价实例 277
11.5.5 亚式期权定价程序 279
11.6 回望期权 281
11.6.1 回望期权简介 281
11.6.2 定价的二叉树方法 283
11.6.3 回望期权定价程序 287
11.7 障碍期权 288
11.7.1 障碍期权简介 288
11.7.2 障碍期权定价实例及程序 290
11.8 二值期权 292
11.8.1 二值期权简介 292
11.8.2 二值期权定价程序 293
11.9 基于多资产的期权 294
11.9.1 蒙特卡罗模拟 294
11.9.2 相关随机变量的路径
11.9.2 生成和Cholesky分解 298
11.9.3 价差期权 299
11.9.4 彩虹期权 301
11.10 本章小结 302

⑷ 我是学金融的，需要懂得用MATLAB做什么

用抄matlab在金融方面可以做如下：
1）固袭定收益的计算
2）利率期限结构的计算
3）衍生品的计算
4）投资组合的设定
其中包括奇异期权、蒙特卡洛模拟、数值分析等等，主要还是金融工程的东西接触的多一点。

这个东西就要慢慢试，要有数据，带进去慢慢做，有一本书《精通matlab金融计算》，我不能说着本书有多好，但是他比较全面介绍了matlab在金融方面的应用，最好从图书馆找一本看看，不要买了，也不便宜。

⑸ 精通MATLAB金融计算的介绍

本书由MATLAB入门篇，MATLAB金融计算及实例篇和MATLAB金融类工具箱函数详解篇组成，MATLAB入门篇介绍MATLAB软件，基本运算，数据可视化和数据获取及编程基础，金融计算及实例篇讲述MATLAB金融计算的主要内容，具体包括金融类工具箱的介绍，金融数据的处理，固定收益证券计算、利率期限结构和利率模型，金融衍生品计算，投资组合管理与风险控制，奇异期权和利率期权定价等，MATLAB金融类工具箱函数详解篇对金融，衍生品和固定收益这3个工具箱中的全部函数一一进行详解，包括函数的功能，输入和输出参数的说明，以帮助读者快速掌握工具箱中函数的使用。

⑹ 如何用matlab cube spline 利率期限结构

spline(x,y)返回的结构体包含了三次样条插值所得的分段多项式式的相关信息. form: 样条回函数类型答 pp 为分段多项式样条 breaks: 分段区间节点矩阵 coefs: 各分段区间上的插值多项式系数矩阵， pieces: 分段数， order: 项式阶数 dim : 矩阵维数

⑺ 您好，看到您之前做过Matlab拟合利率期限结构的研究，请问您最后得到成功的Matlab程序了吗

我都忘干净啦，我记得我论文后面不是附程序了吗