美元利率互换年限

Ⅰ 利率互换计算

由筹资利率水平可知,甲公司借固定利率款有优势,乙公司借浮动利率款有优势,利率互换的前提是甲需要浮动利率款,乙需要固定利率款.
1)甲乙互换后可节约总成本年率为:(6.3％+LIBOR＋0.4％)-(5.5％+LIBOR＋0.6％)=0.6%在没有中介参与下的最多可节约总成本率0.6%,甲乙均分互换净利益,各节省借款成本年率0.3%
2)互换方案,乙的固定利率款由甲去借,利率5.5%,全部由乙支付
甲的浮动利率款由乙去借,利率LIBOR＋0.6％,其中LIBOR＋0.1％由甲支付,另0.5%由乙承担,甲乙各支付一定的费用给中介,假如三者均分净收益,即甲乙各支付0.1%给中介机构.
结果:甲需要浮动利率款,支付的为浮动利率LIBOR＋0.1％,达到其财务要求,将0.1%支付给中介,实际支付浮动利率LIBOR＋0.2％,比自己筹资节省成本0.2%,三年总节约0.2%*1000万*3=60000美元(假如为单利计算)
乙需要固定利率款,支付固定利率5.5%+0.5%=6%,达到其财务要求,将0.1%支付给中介,实际支付固定利率6.1%,比自己筹资节省成本0.2%,三年总节约0.2%*1000万*3=60000美元(假如为单利计算)
中介机构共获0.2%,净收益为60000美元.

Ⅱ 你好！请问用美元兑换人民币，银行对美元的版本有年限规定吗

没有年限的规定，除非如图所示的人民币已近禁止流通了，

Ⅲ 请问大家：在中国银行办理用美元兑换人民币，对美元的版本有年限规定

有规定的
拿去银行兑换的外币必须是最新版本的
旧版的外币银行基本不接受
一是鉴定上的难度
二是流通的问题
毕竟银行兑换外币是用做储备或是兑换给别的客户
不像人民币是法定流通货币，银行有责任回收旧币和残币然后统一销毁

Ⅳ 利率互换 实例介绍一个

以利率互换交易价格的报价为例，在标准化的互换市场上，固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。

例如，一个十年期的国库券收益率为6.2%，利差是68个基本点，那么这个十年期利率互换的价格就是6.88%，如果这是利率互换的卖价，那么按此价格报价人愿意出售一个固定利率为6.88%，而承担浮动利率的风险。如果是买价，就是一个固定收益率6.2%加上63个基本点，即为6.83%，

按此价格报价人愿意购买一个固定利率而不愿意承担浮动利率的风险。由于债券的二级市场上有不同年限的国库券买卖，故它的收益率适于充当不同年限的利率互换交易定价参数。

(4)美元利率互换年限扩展阅读：

人民币利率互换通常表现为固定利率与浮动利率或者浮动利率与浮动利率的交换。人民币利率互换浮动端利率包括最优贷款利率（LPR）、人民银行定期存贷款利率（1年期）、Shibor利率（隔夜、3个月品种）、银行间7天回购定盘利率（FR007）四大类。

利率互换之所以会发生，是因为存在着这样的两个前提条件：

1、存在品质加码差异

2、存在相反的筹资意向

人民币利率互换交易名义本金的最小金额不低于50万元，最小递增单位10万元，交易期限至少为3个月，最长不超过十年，工行可根据客户实际情况对上述要求进行调整。

Ⅳ 利率互换

利率互换
利率互换Interest rate swap IRS是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。利率互换可以有多种形式，最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之前进行转换。
目前我国应用的就是最简单的固定利率与浮动利率之间的互换。
利率互换的简单案例说明

一、概念
两个单独的借款人，从不同或相同的金融机构取得贷款。在中介机构的撮合下，双方商定，相互为对方支付贷款利息，使得双方获得比当初条件更为优惠的贷款。就是说，市场出现了免费的午餐。
利率互换的前提：利率市场化、有市场化的基准利率、投资银行
商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：利率互换 interest rate swap。亦作：利率掉期。一种互换合同。合同双方同意在未来的某一特定日期以未偿还贷款本金为基础，相互交换利息支付。利率互换的目的是减少融资成本。如一方可以得到优惠的固定利率贷款，但希望以浮动利率筹集资金，而另一方可以得到浮动利率贷款，却希望以固定利率筹集资金，通过互换交易，双方均可获得希望的融资形式。参见：互换 swap
二、【简明案例】
（一）银行 B银行。贷款条件：
银行的贷款利率：
企业信用等级 固定利率 浮动利率 备注
AAA 7% 6%(市场基准利率) 两种利率对银行的预期收益相同、对企业的预期融资成本相同
BBB 8% 6%＋0.25%
CCC 9% 6%＋0.5%
（二）、借款人、中介机构
H公司，AAA级企业，向B银行借款5000万。固定贷款利率7%；
L公司，CCC级企业，向B银行借款5000万。浮动贷款利率6.5%；
中介机构：M投资银行，按贷款金额分别向双方收取各0.1%的费用。
（三）互换过程
在中介机构的协调下，双方约定：
由L公司承担H公司的1.75%，然后双方交换利息支付义务，即互相为对方支付利息。每次付息由中介公司担保、转交对方，同时中介机构一次性收取0.1%的服务费。
（四）互换结果(假定市场利率没变)
1.H公司付浮动利率和中介服务费：7%—1.75%＋0.1%＝5.25%＋0.1%＝5.35%
（当初如借浮动利率贷款，付6%）
2.L公司付固定利率和中介服务费：6.5%＋1.75%＋0.1%＝8.25%＋0.1%＝8.35%
（当初如借固定利率贷款，付9%）
双方各取得了比当初贷款条件低0.65%的贷款。
3.假如市场利率没变，
银行本来应该得到：
要从L公司收取的利息（浮）＝6.5%
要从H公司收取的利息（固）＝7%
总共13.5%
现在得到：6.5%＋5.25%＋1.75＝13.5%
所以银行的利息收入没少。
（五）免费蛋糕来源
总的免费蛋糕为1.5%。其中：H公司0.65%，L公司0.65%，中介公司0.2%。
是由高信用等级公司出卖信用带来的。
具体计算：1.5%＝（9%—7%）—（6.5%—6%）
(六)回头看L公司承担费的确定
中介公司的费用确实后，假如剩余的免费蛋糕双方各半，如何确定L公司的承担部分？
免费蛋糕1.5%中，已经确定要给中介公司0.2%。剩余还有1.3%，双方要求各得0.65%。
从H公司来看，要求以固定利率换成浮动利率，并且再拿到0.65%的好处，也就是要用6%—0.65%＝5.35%的浮动利率取得贷款。那L公司分担的部分X应该是：
7%—X＋0.1%＝5.35%
X＝7%＋0.1%—5.35%＝1.75%
(七)现实市场中，免费蛋糕确实存在。存在原因众说纷纭，还没公认的理由。

Ⅵ 关于利率掉期（互换）的问题

产品定义：

利率互换又称“利率掉期”，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。它被用来降低借款成本，或避免利率波动带来的风险，同时还可以固定自己的边际利润。

产品功能与特点

利率互换是一项常用的债务保值工具，用于管理中长期利率风险。客户通过利率互换交易可以将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债。一般地说，当利率看涨时，将浮动利率债务转换成固定利率较为理想，而当利率看跌时，将固定利率转换为浮动利率较好。从而达到规避利率风险，降低债务成本，同时还可以用来固定自己的边际利润，便于债务管理。

利率可以有多种形式，任何两种不同的形式都可以通过利率互换进行相互转换，其中最常用的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。

案例：

某公司有一笔美元贷款，期限10年，从1997年3月6日至2007年3月6日，利息为每半年计息付息一次，利率水平为USD 6个月LIBOR+70基本点。公司认为在今后十年之中，美元利率呈上升趋势，如果持有浮动利率债务，利息负担会越来越重。同时，由于利率水平起伏不定，公司无法精确预测贷款的利息负担，从而难以进行成本计划与控制。因此，公司希望能将此贷款转换为美元固定利率贷款。这时，公司可与中国银行叙做一笔利率互换交易。

经过利率互换，在每个利息支付日，公司要向银行支付固定利率7.320%，而收入的USD 6个月LIBOR+70基本点，正好用于支付原贷款利息。这样一来，公司将自己今后10年的债务成本，一次性地固定在7.320%的水平上，从而达到了管理自身债务利率风险的目的。

利率互换形式十分灵活，可以根据客户现金流量的实际情况做到“量体裁衣”，既适用于已有债务，也可以用于新借债务，还可以做成远期起息。

几点说明：

l 利率互换的期限与费用：美元、日元及主要外币利率互换期限最长可以做到10年。叙做利率互换只需在每个付息日与银行互相支付浮动（或固定）利率的利息，此外无其它费用。

l 债务和资产实际是一枚硬币的正反两面，因此债务保值工具同样也是资产保值工具。利率互换同样可以运用于资产的收益管理，在利率看跌时将浮动利率的资产转换为固定利率的资产；在利率看涨时将固定利率的资产转换为浮动利率的资产，同样可以达到控制利率风险，增加收益的目的。

Ⅶ 美元互换掉期利率到底是什么

美元互换利率，指的是本金互换，而不是互换了利率（利率掉期），也就是说其他币种与美元进行互换，到期之后再换回来的意思。而这个利率，指的就是这个交换的成本。
掉期利率 （Swap Rate）, 是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进
价的平均值。比如一个两年期的交换合约，作市商提供的交换固定利率是2.2%，而收进的固定利率是2.0%，那么掉期利率就是2.1%

Ⅷ 什么是利率互换业务

产品定义：

利率互换又称“利率掉期”，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。它被用来降低借款成本，或避免利率波动带来的风险，同时还可以固定自己的边际利润。

产品功能与特点

利率互换是一项常用的债务保值工具，用于管理中长期利率风险。客户通过利率互换交易可以将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债。一般地说，当利率看涨时，将浮动利率债务转换成固定利率较为理想，而当利率看跌时，将固定利率转换为浮动利率较好。从而达到规避利率风险，降低债务成本，同时还可以用来固定自己的边际利润，便于债务管理。

利率可以有多种形式，任何两种不同的形式都可以通过利率互换进行相互转换，其中最常用的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。

案例：

某公司有一笔美元贷款，期限10年，从1997年3月6日至2007年3月6日，利息为每半年计息付息一次，利率水平为USD 6个月LIBOR+70基本点。公司认为在今后十年之中，美元利率呈上升趋势，如果持有浮动利率债务，利息负担会越来越重。同时，由于利率水平起伏不定，公司无法精确预测贷款的利息负担，从而难以进行成本计划与控制。因此，公司希望能将此贷款转换为美元固定利率贷款。这时，公司可与中国银行叙做一笔利率互换交易。

经过利率互换，在每个利息支付日，公司要向银行支付固定利率7.320%，而收入的USD 6个月LIBOR+70基本点，正好用于支付原贷款利息。这样一来，公司将自己今后10年的债务成本，一次性地固定在7.320%的水平上，从而达到了管理自身债务利率风险的目的。

利率互换形式十分灵活，可以根据客户现金流量的实际情况做到“量体裁衣”，既适用于已有债务，也可以用于新借债务，还可以做成远期起息。

几点说明：

l 利率互换的期限与费用：美元、日元及主要外币利率互换期限最长可以做到10年。叙做利率互换只需在每个付息日与银行互相支付浮动（或固定）利率的利息，此外无其它费用。

l 债务和资产实际是一枚硬币的正反两面，因此债务保值工具同样也是资产保值工具。利率互换同样可以运用于资产的收益管理，在利率看跌时将浮动利率的资产转换为固定利率的资产；在利率看涨时将固定利率的资产转换为浮动利率的资产，同样可以达到控制利率风险，增加收益的目的。

Ⅸ 用美元兑换人民币，中国银行有年限规定吗

用美元兑换人民币，中国银行有年限规定，一年不超过5万美金 其他的 没限制

Ⅹ 请问6个月美元libor 的十年掉期利率是多少这种数据在哪里可以查到

libor是一年以内的。短期利率。
一年以上有掉期利率，你说的十年掉期利率应该是USDCMS10Y。
3个月libor与6个月libor是不一样的，就像我国的三个月定存，六个月定存，1年定存利息不同是同样的道理。
还有，你问的是利率掉期还是掉期利率？利率掉期又叫利率互换，是利率衍生品的一种。而掉期利率是长期利率的一种。
在路透和彭博等专业咨询系统能轻松查到各种利率工具的报价。
还有什么不明白的可以追问哦亲