銀行同業期限錯配

Ⅰ 銀行資產負債期限結構與資產組合的期限結構相比有何特點

目前，我國商業銀行資產負債期限結構錯配的成因主要如下：
一、商業銀行負債來源主要被動依賴居民和企事業單位存款，不能自主定價，缺少主
動負債工具。在我國商業銀行的負債構成中，儲蓄、對公和同業存款占總負債的90%以上，是其負債的主要來源。由於存款利率受人民銀行管制，商業銀行沒有自主定價權，缺少主動負債工具，只能被動接受客戶存款。資產負債管理本來是要對資產和負債進行雙重管理，使資金的安全性。流動性和收益性合理地協調，但目前往往只能立足於資產管理，缺乏負債管理的手段和工具，不能根據銀行自身需要，通過對不同客戶。不同期限，不同產品的負債進行差別定價，調節負債結構比例，或根據利率敏感缺口以及利率走勢預期，主動調節銀行的敏感性缺口.因此規避利率風險的能力不足。
二、商業銀行資產結構單一，流動性較低，且缺少轉移和分散風險的手段和工具。近年來，我國商業銀行轉變經營模式，調整資產結構，資產類型趨於多元化.債券大幅增長，但信貸資產仍佔主導地位。
由於信貸資產基本上沒有可供交易、轉讓的二級市場，流動性很低，信用風險無法通過二級市場進行轉移和分散，導致大量風險集中於銀行體系；債券資產以無信用風險的國債和政策性金融債為主，且可以在銀行間市場交易，但是目前以銀行、保險為主的主力均以資產配置為目的，採取買入並持有的交易策略，因此二級市場交易並不活躍，同樣難以大量變現。同時.在升息周期固定利率債券面臨著較大的利率風險.而這種風險也難以通過現有的交易方式和金融工具進行有效的規避和釋放。
三、資產負債管理環境欠寬松，對於商業銀行業務創新的限制過多，制約了商業銀行資產負債管理工作的有效開展。從1998年開始，中國人民銀行取消了對商業銀行信貸規模的限額控制，這使我國商業銀行的資產負債比例管理邁出了新的一步。但是，受一些宏觀經濟政策的制約(如中央銀行對市場利率的控制).我國商業銀行目前並不能十分有效地開展資產負債管理工作。在金融監管方面，我國規定金融業實行分業經營、分業管理的原則，中央銀行和銀監會的監管對象應該是以商業銀行為主體的金融.而不是直接管理和監督商業銀行的業務決策和經營管理。但中央銀行和銀監會在具體實施過程中對金融的職能創新、業務創新和重大金融事件，並不是從宏觀上實行監控，而是實行審批制，即商業銀行在新產品的開發與推廣方面必須報經中央銀行和銀監會批准才可實施，否則視同違規。這使得商業銀行在經營上很難佔有先機，對資產負債I管理的環境造成了非常不利的影響。
四、商業銀行資本金結構不合理且缺乏補充渠道，隨著資產規模的持續擴張資本充足率有進一步下降的趨勢。商業銀行資產負債表分為資產、負債和所有者權益三大部分，在從資產和負債兩個方面分析了我國商業銀行資產負債期限結構錯配的成因之後，再來看所有者權益。所有者權益的主要部分為注冊資本(股份制商業銀行為股本)，長期以來，我國商業銀行，尤其是國有商業銀行資本金總量少、規模小，來源渠道單一，缺乏長效補充機制。而與此同時，近幾年來我國商業銀行資產規模增長較快，以工商銀行為例，資產總量從1999年末的35398億元增長到2004年末的56949億元，年均增長率達到9.97%。這兩方面因素相互結合導致銀行的資本充足率嚴重不足且有進一步下降的趨勢，而為消化巨額不良資產，又必須把每年經營利潤中的絕大部分作為風險撥備進行計提，使得通過將盈餘公積和資本公積轉化為注冊資本的方式提高資本充足率的努力也無法付諸實施。各方面因素的綜合作用導致商業銀行調整自身資產負債結構的能力和動力進一步降低。

Ⅱ 關於規範金融機構同業業務的通知的通知全文

關於規範金融機構同業業務的通知
近年來，我國金融機構同業業務創新活躍、發展較快，在便利流動性管理、優化金融資源配置、服務實體經濟發展等方面發揮了重要作用，但也存在部分業務發展不規范、信息披露不充分、規避金融監管和宏觀調控等問題。為進一步規範金融機構同業業務經營行為，有效防範和控制風險，引導資金更多流向實體經濟，降低企業融資成本，促進多層次資本市場發展，更好地支持經濟結構調整和轉型升級，現就有關事項通知如下：
一、本通知所稱的同業業務是指中華人民共和國境內依法設立的金融機構之間開展的以投融資為核心的各項業務，主要業務類型包括：同業拆借、同業存款、同業借款、同業代付、買入返售（賣出回購）等同業融資業務和同業投資業務。
金融機構開展的以投融資為核心的同業業務，應當按照各項交易的業務實質歸入上述基本類型，並針對不同類型同業業務實施分類管理。
二、同業拆借業務是指經中國人民銀行批准，進入全國銀行間同業拆借市場的金融機構之間通過全國統一的同業拆借網路進行的無擔保資金融通行為。
同業拆借應當遵循《同業拆借管理辦法》（中國人民銀行令〔2007〕第3號發布）及有關辦法相關規定。同業拆借相關款項在拆出和拆入資金會計科目核算，並在上述會計科目下單獨設立二級科目進行管理核算。
三、同業存款業務是指金融機構之間開展的同業資金存入與存出業務，其中資金存入方僅為具有吸收存款資格的金融機構。同業存款業務按照期限、業務關系和用途分為結算性同業存款和非結算性同業存款。同業存款相關款項在同業存放和存放同業會計科目核算。
同業借款是指現行法律法規賦予此項業務范圍的金融機構開展的同業資金借出和借入業務。同業借款相關款項在拆出和拆入資金會計科目核算。
四、同業代付是指商業銀行（受託方）接受金融機構（委託方）的委託向企業客戶付款，委託方在約定還款日償還代付款項本息的資金融通行為。受託方同業代付款項在拆出資金會計科目核算，委託方同業代付相關款項在貸款會計科目核算。
同業代付原則上僅適用於銀行業金融機構辦理跨境貿易結算。境內信用證、保理等貿易結算原則上應通過支付系統匯劃款項或通過本行分支機構支付，委託方不得在同一市、縣有分支機構的情況下委託當地其他金融機構代付，不得通過同業代付變相融資。
五、買入返售（賣出回購）是指兩家金融機構之間按照協議約定先買入（賣出）金融資產，再按約定價格於到期日將該項金融資產返售（回購）的資金融通行為。買入返售（賣出回購）相關款項在買入返售（賣出回購）金融資產會計科目核算。三方或以上交易對手之間的類似交易不得納入買入返售或賣出回購業務管理和核算。
買入返售（賣出回購）業務項下的金融資產應當為銀行承兌匯票，債券、央票等在銀行間市場、證券交易所市場交易的具有合理公允價值和較高流動性的金融資產。賣出回購方不得將業務項下的金融資產從資產負債表轉出。
六、同業投資是指金融機構購買（或委託其他金融機構購買）同業金融資產（包括但不限於金融債、次級債等在銀行間市場或證券交易所市場交易的同業金融資產）或特定目的載體（包括但不限於商業銀行理財產品、信託投資計劃、證券投資基金、證券公司資產管理計劃、基金管理公司及子公司資產管理計劃、保險業資產管理機構資產管理產品等）的投資行為。
七、金融機構開展買入返售（賣出回購）和同業投資業務，不得接受和提供任何直接或間接、顯性或隱性的第三方金融機構信用擔保，國家另有規定的除外。
八、金融機構開展同業業務，應遵守國家法律法規及政策規定，建立健全相應的風險管理和內部控制體系，遵循協商自願、誠信自律和風險自擔原則，加強內部監督檢查和責任追究，確保各類風險得到有效控制。
九、金融機構開展同業業務，應當按照國家有關法律法規和會計准則的要求，採用正確的會計處理方法，確保各類同業業務及其交易環節能夠及時、完整、真實、准確地在資產負債表內或表外記載和反映。
十、金融機構應當合理配置同業業務的資金來源及運用，將同業業務置於流動性管理框架之下，加強期限錯配管理，控制好流動性風險。
十一、各金融機構開展同業業務應當符合所屬金融監管部門的規范要求。分支機構開展同業業務的金融機構應當建立健全本機構統一的同業業務授信管理政策，並將同業業務納入全機構統一授信體系，由總部自上而下實施授權管理，不得辦理無授信額度或超授信額度的同業業務。
金融機構應當根據同業業務的類型及其品種、定價、額度、不同類型金融資產標的以及分支機構的風控能力等進行區別授權，至少每年度對授權進行一次重新評估和核定。
十二、金融機構同業投資應嚴格風險審查和資金投向合規性審查，按照「實質重於形式」原則，根據所投資基礎資產的性質，准確計量風險並計提相應資本與撥備。
十三、金融機構辦理同業業務，應當合理審慎確定融資期限。其中，同業借款業務最長期限不得超過三年，其他同業融資業務最長期限不得超過一年，業務到期後不得展期。
十四、單家商業銀行對單一金融機構法人的不含結算性同業存款的同業融出資金，扣除風險權重為零的資產後的凈額，不得超過該銀行一級資本的50%。其中，一級資本、風險權重為零的資產按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》（中國銀行業監督管理委員會令2012年第1號發布）的有關要求計算。單家商業銀行同業融入資金余額不得超過該銀行負債總額的三分之一，農村信用社省聯社、省內二級法人社及村鎮銀行暫不執行。
十五、金融機構在規范發展同業業務的同時，應加快推進資產證券化業務常規發展，盤活存量、用好增量。積極參與銀行間市場的同業存單業務試點，提高資產負債管理的主動性、標准化和透明度。
十六、特定目的載體之間以及特定目的載體與金融機構之間的同業業務，參照本通知執行。
十七、中國人民銀行和各金融監管部門依照法定職責，全面加強對同業業務的監督檢查，對業務結構復雜、風險管理能力與業務發展不相適應的金融機構加大現場檢查和專項檢查力度，對違規開展同業業務的金融機構依法進行處罰。
十八、本通知自發布之日起實施。金融機構於通知發布之日前開展的同業業務，在業務存續期間內向中國人民銀行和相關監管部門報告管理狀況，業務到期後結清。
請中國人民銀行上海總部，各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行會同所在省（區、市）銀監局、證監局、保監局、國家外匯管理局分局將本通知聯合轉發至轄區內相關機構。
中國人民銀行
銀 監 會
證 監 會
保 監 會
外 匯 局
2014年4月24日

Ⅲ 銀行同業ncd是什麼意思

同業存單簡稱NCD可以計入定期存款，可以計入或存底享受未來將出台的存款保險。大額可轉讓存單NCD至商業銀行發行的，可在金融市場上轉讓流通的有一定期限的銀行存款憑證，對其銀行主動發行存單，以吸收存款穩定資金具有重要作用。存款類金融機構可以在當年發行備案額度內自行確定每期同業存單的發行金額期限，但當其發行金額不得低於50，000，000元人民幣同業存單是同業存款的替代品
1，1986年，交通銀行首次發行開啟了國內的試水歷程，經過了很多年的緩慢發展，最後於1997年央行暫停審批銀行的NCD發行，意味著NCD業務的終止。
2，由於我國目前貸款長期化存款，活期化等趨勢明顯銀行，面對的資產挑戰不斷加大NCT是一個穩定的負債工具，對於銀行吸收穩定存款有重要意義。
3，NCT的發行將推動我國存款利率市場化關鍵一步啟動大額可轉讓存單，相當於在銀行間市場建立了大額存單市場。可以讓我國利率市場化改革走得更加平穩。
4，2013年三月，央行也在考慮在銀行間嘗試發行同業存單，已掀起存款利率市場化的改革前奏。相關人士透露，存款利率市場化稅不可能一蹴而就，存款利率市場化還不具備全面開放條件，但銀行間市場推出同業存單是一個比較好的時間窗。銀行間市場同業存放業務依舊活躍，線下交易普遍給央行帶來監管難題，同時也提供了試點發行同業存單的契機。
綜上所述銀行同業NCD是一種正在嘗試中，並且被各界分析為有利於存款利率市場化的改革的一種記賬是定期存款憑證。對於我國什麼時候能完全進行銀行同業NCD，我們尚未可知。只能等待國家的相關政策出台。

Ⅳ 五部委整治同業市場會影響互聯網理財寶寶嗎

事件背景 為進一步規範金融機構同業業務經營行為，人民銀行、銀監會、證監會、保監會、外匯局日前聯合印發了《關於規範金融機構同業業務的通知》。 《通知》在鼓勵金融創新、維護金融機構自主經營的前提下，按照「堵邪路、開正門、強管理、促發展」的總體思路，就規范同業業務經營行為、加強...和改善同業業務內外部管理、推動開展規范的資產負債業務創新等方面提出了十八條規范性意見。 《通知》逐項界定並規范了同業拆借、同業存款、同業借款、同業代付、買入返售(賣出回購)等同業投融資業務。要求金融機構開展的以投融資為核心的同業業務，應當按照各項交易的業務實質歸入上述基本類型，並針對不同類型同業業務實施分類管理。 《通知》強化了金融機構同業業務內外部管理要求，規范了會計核算和資本計量要求，設置了同業業務期限和風險集中度要求，強調了加強流動性管理的重要性。同時，《通知》為金融機構規范開展同業業務開了「正門」，支持金融機構加快推進資產證券化業務常規發展，積極參與銀行間市場的同業存單業務試點，提高資產負債管理的主動性、標准化和透明度。 「寶寶」類貨基高收益的風光時代一去難返 眾所周知，貨幣型基金的投資對象主要是銀行的定期存款，大額存單和債券回購和中央銀行票據，其中在金融機構同業市場上進行同業業務占其大半壁江山，此次《通知》規范了金融機構的同業經營，對貨幣型基金產生了重大的影響： 首先，貨幣市場的整體利率水平會降低。 《通知》整體上對各個金融機構界的同業交易進行了界定，並且詳細的說明了其在資產負債表的列示，加大了監管，這會使得同業交易更加的規范與透明，增加了同業交易的流動性，降低了同業交易的風險，同時也使得同業交易的利率中樞下移，帶動整個貨幣市場利率的下行，當然我們的「寶寶」類貨幣型基金作為貨幣市場的一部分，也會受其影響。 其次，加強期限錯配監管，貨基收益率下降。 期限錯配是指「資金來源短期化，資金的運用長期化」，使得當需要運用資金時導致資金短缺的一種現象。舉一個例子，假定某銀行吸收的存款都是1年期的定存，放的貸款都是3年期的長貸，那麼1年期到期以後，假如儲戶需要銀行提取1年期定存的時候，銀行如果自有資產不足，必然存在資金短缺的現象，這時銀行只能「提前收回3年貸款」或者「違約滯提」。這就是「資金來源短期化、資金運用長期化」的期限錯配問題。既然期限錯配可能產生資金短缺的現象，那麼為什麼金融機構會選擇期限錯配呢，這與利率的期限結構有關。根據利率的期限結構理論，不同期限的債券利率水平有所差別，正常情況下，投資者的流動性偏好使得期限越長利率越高。金融機構為了追求高額的收益，寧可犧牲一定的流動性也傾向於投資高收益的長期限品種，即使未來出現了流動性緊張的局面，他們也相信央行[微博]會充當最後貸款人的角色——這其實是金融機構獲得了高收益，卻把本應該承擔的風險轉嫁給了央行。

Ⅳ 銀行同業ncd是什麼意思

同業存單（簡稱NCD），同業存單是存款類金融機構在全國銀行間市場上發行的記賬式定期存款憑證，其投資和交易主體為全國銀行間同業拆借市場成員、基金管理公司及基金類產品。存款類金融機構可以在當年發行備案額度內，自行確定每期同業存單的發行金額、期限，但單期發行金額不得低於5000萬元人民幣 。

同業存單期限不超過1年，為1個月、3個月、6個月、9個月和1年，可按固定利率或浮動利率計息，並參考同期限上海銀行間同業拆借利率定價。

同業存單是作為同業存款的替代品出現，完善同業借貸市場Shibor報價的短、中、長期利率曲線。2013年8月，央行已考慮在銀行間市場嘗試發行同業存單，並擇機推出相關政策，以此掀起存款利率市場化改革的前奏。

Ⅵ 銀行購買同業理財有什麼風險點

同業業務對金融穩定的影響可以從兩個角度分析：一是微觀機制，也就是從事同業業務的這些機構自身面臨的個體性風險；二是宏觀機制，即是銀監會政策研究局副局長張曉朴總結概括的Calico機制。

微觀機制方面：
第一，同業業務存在較為嚴重的期限錯配，會給單個機構帶來流動性風險（LiquidityRisk）。這可以通過流動性覆蓋率指標(LCR)來衡量，銀監會今年3月發布的《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》已經對該指標提出了定量定性要求。同業業務做得比較多的銀行，這一指標會明顯惡化。
第二，期限錯配增大了很多單家金融機構的利率風險（Interest Risk），甚至使其敏感性缺口發生方向性變化。例如，以前很多銀行負債期限長於資產，因此喜歡央行加息；但同業業務是用很短期限的負債去匹配很長期限的資產，和銀行傳統的非同業業務的資產負債的配比方向相反。所以，同業業務的增加會導致銀行從喜歡央行加息變成喜歡央行減息。問題的關鍵是，可能有相當一部分金融機構還不知道自己的利率敏感性已經發生了這種方向性變化。
第三，集中度風險（Concentration Risk）增大。集中度的風險主要表現在兩個方面，一是從基礎資產的角度看，一部分非標資產最終投向了地方政府融資平台、房地產、礦產等限制性或投機性領域，增加銀行在這些領域的風險集中度。二是銀行之間的風險敞口大幅度增加，使得風險的相關性急劇上升。
第四，集團傳染的風險（Group-wide Risk）增大。很多銀行通過銀行下設的信託公司、基金公司從事非標債權業務，並且自己在表內持有，可能違反了關聯交易、防火牆的內控要求和監管規定，使得風險隔離失效。
第五，信用風險（Credit Risk）增大。一方面是交易對手的信用風險增大，另一方面借款企業的信用風險也需要納入考慮。因此，銀行或金融機構在從同業業務獲利的同時，也承擔了本來不需要同時承擔的風險——既要承擔同業敞口風險，又要承擔非標資產基礎資產的信用風險。
第六，從監管角度來看，大量的抽屜協議等破壞了合規文化，增加了合規風險（Compliance Risk）。這是一種對於金融生態的破壞，會使得監管難度和監管成本極大上升。
此外，還有一種風險是高杠桿風險，一些數字在一定程度上支持這一觀點。有研究指出，2012年初同業資產杠桿率是8倍,而到2013年中旬杠桿率上升到了16倍。這些研究沒有說明具體的計算方法和數據處理，如果可靠，那麼同業業務也會通過提高杠桿而使銀行的脆弱性增加。

Ⅶ 商業銀行資產負債期限結構錯配的成因有哪些

目前，我國商業銀行資產負債期限結構錯配的成因主要如下：
一、商業銀行負債來源主要被動依賴居民和企事業單位存款，不能自主定價，缺少主動負債工具。在我國商業銀行的負債構成中，儲蓄、對公和同業存款占總負債的90%以上，是其負債的主要來源。由於存款利率受人民銀行管制，商業銀行沒有自主定價權，缺少主動負債工具，只能被動接受客戶存款。資產負債管理本來是要對資產和負債進行雙重管理，使資金的安全性。流動性和收益性合理地協調，但目前往往只能立足於資產管理，缺乏負債管理的手段和工具，不能根據銀行自身需要，通過對不同客戶。不同期限，不同產品的負債進行差別定價，調節負債結構比例，或根據利率敏感缺口以及利率走勢預期，主動調節銀行的敏感性缺口.因此規避利率風險的能力不足。
二、商業銀行資產結構單一，流動性較低，且缺少轉移和分散風險的手段和工具。近年來，我國商業銀行轉變經營模式，調整資產結構，資產類型趨於多元化.債券投資大幅增長，但信貸資產仍佔主導地位。由於信貸資產基本上沒有可供交易、轉讓的二級市場，流動性很低，信用風險無法通過二級市場進行轉移和分散，導致大量風險集中於銀行體系；債券資產以無信用風險的國債和政策性金融債為主，且可以在銀行間市場交易，但是目前以銀行、保險為主的主力投資機構均以資產配置為目的，採取買入並持有的交易策略，因此二級市場交易並不活躍，同樣難以大量變現。同時.在升息周期固定利率債券面臨著較大的利率風險.而這種風險也難以通過現有的交易方式和金融工具進行有效的規避和釋放。
三、資產負債管理環境欠寬松，對於商業銀行業務創新的限制過多，制約了商業銀行資產負債管理工作的有效開展。從1998年開始，中國人民銀行取消了對商業銀行信貸規模的限額控制，這使我國商業銀行的資產負債比例管理邁出了新的一步。但是，受一些宏觀經濟政策的制約(如中央銀行對市場利率的控制).我國商業銀行目前並不能十分有效地開展資產負債管理工作。在金融監管方面，我國規定金融業實行分業經營、分業管理的原則，中央銀行和銀監會的監管對象應該是以商業銀行為主體的金融機構.而不是直接管理和監督商業銀行的業務決策和經營管理。但中央銀行和銀監會在具體實施過程中對金融機構的職能創新、業務創新和重大金融事件，並不是從宏觀上實行監控，而是實行審批制，即商業銀行在新產品的開發與推廣方面必須報經中央銀行和銀監會批准才可實施，否則視同違規。這使得商業銀行在經營上很難佔有先機，對資產負債I管理的環境造成了非常不利的影響。
四、商業銀行資本金結構不合理且缺乏補充渠道，隨著資產規模的持續擴張資本充足率有進一步下降的趨勢。商業銀行資產負債表分為資產、負債和所有者權益三大部分，在從資產和負債兩個方面分析了我國商業銀行資產負債期限結構錯配的成因之後，再來看所有者權益。所有者權益的主要部分為注冊資本(股份制商業銀行為股本)，長期以來，我國商業銀行，尤其是國有商業銀行資本金總量少、規模小，來源渠道單一，缺乏長效補充機制。而與此同時，近幾年來我國商業銀行資產規模增長較快，以工商銀行為例，資產總量從1999年末的35398億元增長到2004年末的56949億元，年均增長率達到9.97%。這兩方面因素相互結合導致銀行的資本充足率嚴重不足且有進一步下降的趨勢，而為消化巨額不良資產，又必須把每年經營利潤中的絕大部分作為風險撥備進行計提，使得通過將盈餘公積和資本公積轉化為注冊資本的方式提高資本充足率的努力也無法付諸實施。各方面因素的綜合作用導致商業銀行調整自身資產負債結構的能力和動力進一步降低。

Ⅷ 資產負債的期限錯配是銀行獲取利潤的方式 對嗎

目前，我國商業銀行資產負債期限結構錯配的成因主要如下：
一、商業銀行負債來源主要被動依賴居民和企事業單位存款，不能自主定價，缺少主
動負債工具。在我國商業銀行的負債構成中，儲蓄、對公和同業存款占總負債的90%以上，是其負債的主要來源。由於存款利率受人民銀行管制，商業銀行沒有自主定價權，缺少主動負債工具，只能被動接受客戶存款。資產負債管理本來是要對資產和負債進行雙重管理，使資金的安全性。流動性和收益性合理地協調，但目前往往只能立足於資產管理，缺乏負債管理的手段和工具，不能根據銀行自身需要，通過對不同客戶。不同期限，不同產品的負債進行差別定價，調節負債結構比例，或根據利率敏感缺口以及利率走勢預期，主動調節銀行的敏感性缺口.因此規避利率風險的能力不足。
二、商業銀行資產結構單一，流動性較低，且缺少轉移和分散風險的手段和工具。近年來，我國商業銀行轉變經營模式，調整資產結構，資產類型趨於多元化.債券投資大幅增長，但信貸資產仍佔主導地位。
由於信貸資產基本上沒有可供交易、轉讓的二級市場，流動性很低，信用風險無法通過二級市場進行轉移和分散，導致大量風險集中於銀行體系；債券資產以無信用風險的國債和政策性金融債為主，且可以在銀行間市場交易，但是目前以銀行、保險為主的主力投資機構均以資產配置為目的，採取買入並持有的交易策略，因此二級市場交易並不活躍，同樣難以大量變現。同時.在升息周期固定利率債券面臨著較大的利率風險.而這種風險也難以通過現有的交易方式和金融工具進行有效的規避和釋放。
三、資產負債管理環境欠寬松，對於商業銀行業務創新的限制過多，制約了商業銀行資產負債管理工作的有效開展。從1998年開始，中國人民銀行取消了對商業銀行信貸規模的限額控制，這使我國商業銀行的資產負債比例管理邁出了新的一步。但是，受一些宏觀經濟政策的制約(如中央銀行對市場利率的控制).我國商業銀行目前並不能十分有效地開展資產負債管理工作。在金融監管方面，我國規定金融業實行分業經營、分業管理的原則，中央銀行和銀監會的監管對象應該是以商業銀行為主體的金融機構.而不是直接管理和監督商業銀行的業務決策和經營管理。但中央銀行和銀監會在具體實施過程中對金融機構的職能創新、業務創新和重大金融事件，並不是從宏觀上實行監控，而是實行審批制，即商業銀行在新產品的開發與推廣方面必須報經中央銀行和銀監會批准才可實施，否則視同違規。這使得商業銀行在經營上很難佔有先機，對資產負債I管理的環境造成了非常不利的影響。
四、商業銀行資本金結構不合理且缺乏補充渠道，隨著資產規模的持續擴張資本充足率有進一步下降的趨勢。商業銀行資產負債表分為資產、負債和所有者權益三大部分，在從資產和負債兩個方面分析了我國商業銀行資產負債期限結構錯配的成因之後，再來看所有者權益。所有者權益的主要部分為注冊資本(股份制商業銀行為股本)，長期以來，我國商業銀行，尤其是國有商業銀行資本金總量少、規模小，來源渠道單一，缺乏長效補充機制。而與此同時，近幾年來我國商業銀行資產規模增長較快，以工商銀行為例，資產總量從1999年末的35398億元增長到2004年末的56949億元，年均增長率達到9.97%。這兩方面因素相互結合導致銀行的資本充足率嚴重不足且有進一步下降的趨勢，而為消化巨額不良資產，又必須把每年經營利潤中的絕大部分作為風險撥備進行計提，使得通過將盈餘公積和資本公積轉化為注冊資本的方式提高資本充足率的努力也無法付諸實施。各方面因素的綜合作用導致商業銀行調整自身資產負債結構的能力和動力進一步降低。

Ⅸ 銀行同業買入返售業務的風險有哪些

買入返售，先買入某金融資產，再按約定價格進行回售從而融出資金。本科目核算本行按返售協議約定先買入再按規定價格返售給賣出方的票據、債券等金融資產所融出的資金，也包括本行因證券借入業務而支付的保證金。其本質上相當於有抵押的拆出資金，因此並不佔用信用額度，風險權重也與同業存放和拆出資金相同。計入該科目時一般以擔保物的不同分別列示。買入返售的額度不受限制，但其期限受返售市場的約束。
同業業務最大的風險是流動性風險，即期限錯配問題！期限錯配指的是用短期的負債來匹配長期的資產，因為負債期限越短利率越低，那麼將短期的負債不停的滾動著借下去就能降低整體的負債成本，就能取得利潤的最大化，但是那是在非常理想的利率平穩的市場環境之下。利用期限錯配套利是一個非常具有誘惑力的東西，例如一筆6個月的票據買入返售的利率是6%，而同期6個月的同業負債的利率是5.6%，如果匹配的話只能賺40BP的利差，而同期7天的同業負債利率可能在3.0%，14天的在3.5%，一個月的在4%，如果是理想條件下，7天資金一直維持3%的水平，那麼用7天資金一直錯配下去就能獲得300BP的利差，這就是錯配的誘惑。
錯配的風險在哪裡？因為必須保證這筆資金到期後需要借到下一筆續上，如果續不上可能就要違約前一筆，而上一筆借給你錢的機構恰恰也是從別的結構借來的，這意味著一連串的違約，這對市場的影響是相當巨大的，會造成整體的信用缺失，有錢的機構也不向外融出了。此外如果資金利率高企，並且長時間維持高利率，可能出現虧損。