matlab利率期限結構

⑴ 關於Harvard的陳琳

琳,男，原籍中國福建。1994年畢業於哈佛大學，專業方向為經濟金融管理，是20世紀從哈佛大學獲得管理類博士學位的唯一華人。此外，陳琳還擁有斯坦福大學社會學碩士學位和中國大學的計算機和物理學位。陳琳博士曾先後任職於哈佛大學,新加坡大學,韓國延世大學,里昂信貸,美林證券,美國聯儲等機構，現為海內外多家基金公司和軟體公司的有限合夥人。陳琳博士是中國歷史上罕見的博學多才的學者。除了金融理論和金融工程外，還在社會學、經濟學、管理學、計算機科學、統計學、原子核物理、宇宙學等領域有相當的造詣。此外，陳琳還是一個傑出的畫家，擅長油畫和國畫的人物和山水,曾舉辦個人畫展。

陳琳師從諾貝爾獎獲得者羅伯特•莫頓教授，從事資本市場、金融衍生工具和風險管理方面的研究。陳琳的研究專著《利率動力學，衍生工具定價和風險管理)於1995年由斯普林格出版社(Springer-Verlag)出版。美國紐約大學所羅門中心主編的《金融市場，機構和工具》(FinancialMarkets，Institutions，andInstruments)雜志曾以整期的篇幅發表陳琳的長篇論文《三因子利率期限結構理論及其應用》()。在這些論著里，陳琳博士提出了利率期限結構和利率風險管理方面的一系列新理論，為國際上包括美聯儲、美林證券、美洲銀行在內的一批金融機構所採用，用以指導外匯、利率衍生工具和抵押債券的交易。哥倫比亞大學教授的一篇綜述文章www.columbia.e/cu/business/wp/00/pw-00-03.pdf

總結了過去幾十年金融理論發展的主要成就，其中就提到'陳模型',並把陳琳與莫頓,StevenRoss,JohnHull,O.Vasicek,RpbertJarrow,D.Duffie等人同列為利率期限結構理論的主要貢獻人。美國大學的金融博士生至今還以研究『陳模型』作為博士論文課題。

在過去的十幾年裡，陳琳曾應邀為美國斯坦福大學、哈佛大學、麻省理工學院等大學，歐洲金融管理學會,世界計量經濟學會,計算經濟學會等學會，以及加拿大、丹麥、西班牙、以色列、印度,法國,黎巴嫩,墨西哥,泰國,韓國等多個國家和地區的金融機構、咨詢公司、大學、研究機構、政府機構舉辦過專場演講。

陳琳博士有廣泛的教學經驗。他曾經教授『管理經濟』和『一年級金融』,投資理財、金融機構管理、國際金融、微觀經濟、金融工程、期限結構模型，金融理論，計量金融等博士、MBA/EMBA班和本科課程。教育近年來,陳琳博士對學術界和業界的另一貢獻是開發了一種叫做』無編程建模』(ModelingwithoutProgramming)的技術。所謂』無編程建模』,就是只用簡單的Excel電子表格實現各種金融和保險模型和計算,而這些模型和演算法的實現通常要求一定的C++,C,Java,Matlab的編程技巧。陳琳開發的技術不但有助於不會編程的金融保險專業學生和業界人士學習較為高深的金融保險的建模和演算法,也對金融軟體的簡化開辟了一條新路。

陳琳博士一直關心祖國學術事業的發展。九十年代後期，多次利用福特基金會項目、中美經濟教育交流協會和聯合國發展總署項目的資助，到國家開發銀行等金融機構和中國科學院、西安交通大學，浙江大學，清華大學、中國科技大學、南開大學、上海交通大學、哈爾濱工業大學、大連理工大學、東北大學、上海財經大學、中南財經大學、武漢大學、中山大學、廈門大學、浙江工商大學，煙台大學等校訪問講學，介紹金融工程,開啟了我國金融工程的啟蒙教育.

陳琳早年就顯示出非凡的天賦。作為計算機系學生的陳琳，在大二時對物理學發生了強烈的興趣，自學三個月，讀完了包括四大力學在內的物理本科的全部課程，旋即參加了諾貝爾獎得主丁肇中教授的研究生招考，名列前茅。當時的中國《光明日報》曾報道過此事。之後，陳琳又自學三個月，讀完了包括高等量子力學、廣義相對論、量子統計，量子場論等理論物理博士課程。陳琳曾經獨立於英國劍橋的霍金,提出了一個宇宙起源模型.

⑵ 債券的期限結構的計算方法

目前流行的來期限結構計算方法大源都以附息債券的到期收益率作為計算的基礎,這並不是一個精確的演算法。本文提供了一種用固定利率債券收益率推導精確期限結構的方法,並說明了在當前環境下使用該方法的局限性。
【關鍵詞】：收益率;期限結構
【分類號】：F810.5
【DOI】：CNKI:SUN:ZGHC.0.2002-01-012
【正文快照】：
收益率期限結構(Term Structure of Yleld)是指在某一時點上,不同期限資金的收益率(Yield)與到期期限(Maturity)之間的關系。目前國內不少投資和研究機構大都以人民銀行和財政部統一的國債收益率計算公式為計算的基礎(見公式1)。該公式實際上是一個附息債券的到期收益率(Yield

⑶ 精通MATLAB金融計算的目錄 MATLAB金融

5.1 瑞士再保險公司的案例 66
5.2 金融工具箱 67
5.2.1 主要功能 68
5.2.2 體系結構 68
5.2.3 主要函數 69
5.2.4 GUI工具 70
5.3 金融衍生品工具箱 71
5.3.1 主要功能 71
5.3.2 體系結構 72
5.3.3 主要函數 73
5.3.4 GUI工具 73
5.4 固定收益工具箱 75
5.4.1 主要功能 75
5.4.2 體系結構 75
5.4.3 主要函數 76
5.5 本章小結 77 6.1 日期和貨幣數據處理 78
6.1.1 日期數據格式 78
6.1.2 日期型數據處理函數 79
6.1.3 非交易日數據 87
6.1.4 貨幣格式轉換 88
6.2 MATLAB圖表操作 89
6.2.1 圖表窗口的創建 89
6.2.2 圖表數據的保存和載入 90
6.2.3 圖表窗口的坐標 92
6.3 線型圖的含義和繪制 94
6.3.1 線型圖的含義 94
6.3.2 線型圖函數 95
6.4 燭型圖 96
6.4.1 燭型圖的含義 96
6.4.2 燭型圖函數 97
6.5 移動平均線 98
6.5.1 移動平均線的含義 98
6.5.2 移動平均線的計算 98
6.6 布林帶 99
6.6.1 布林帶的計算 100
6.6.2 布林帶的函數 102
6.7 動態數據獲取 103
6.7.1 創建定時器 103
6.7.2 Callback函數的參數 106
6.7.3 定時器使用實例 107
6.8 本章小結 110 7.1 債券的基本概念 111
7.1.1 現金流的時間價值 111
7.1.2 現值和終值的計算 112
7.1.3 債券報價方式 114
7.1.4 報價和交割價 115
7.2 基本固定收益工具和利率 116
7.2.1 基本固定收益工具 116
7.2.2 利率的計量 116
7.3 日期計量的SIA標准 117
7.3.1 中長期國債的定價 118
7.3.2 市政債券的定價 120
7.3.3 大額存單國庫券的定價 121
7.4 固定收益證券的屬性 121
7.4.1 固定收益證券數據的屬性 121
7.4.2 收益率計算 122
7.4.3 價格計算 128
7.4.4 敏感性分析 137
7.5 固定收益證券的數據管理 140
7.5.1 Instrument型數據 140
7.5.2 Excel數據的讀寫 146
7.5.3 其他格式數據的讀寫 149
7.6 本章小結 151 8.1 利率期限結構計算 152
8.1.1 利息債券收益率 152
8.1.2 構建收益率曲線 152
8.1.3 Bootstrapping演算法 154
8.1.4 利率期限結構計算函數 157
8.1.5 遠期利率計算 158
8.1.6 期限結構曲線插值 162
8.2 基於利率期限結構
8.2 定價技術 163
8.2.1 利率期限結構的表示 163
8.2.2 債券定價技術 166
8.2.3 現金流定價技術 167
8.2.4 互換定價技術 169
8.2.5 產品定價函數及敏感性
8.2.5 分析函數 171
8.2.6 Instrument型數據的構建 172
8.3 利率模型 175
8.3.1 利率模型分類 175
8.3.2 HL模型 175
8.3.3 變方差HL模型 179
8.3.4 HL模型意義 185
8.4 BDT模型 186
8.4.1 BDT模型的構建 186
8.4.2 BDT模型的實現 189
8.5 HW和BK模型 190
8.5.1 三叉樹的基本形態 191
8.5.2 HW模型的構建 191
8.5.3 HW模型的Q參數 196
8.5.4 BK模型簡介 197
8.5.5 HW和BK模型的實現 198
8.6 HJM模型 200
8.6.1 HJM模型簡介 200
8.6.2 HJM模型的實現 200
8.7 利率模型定價 202
8.7.1 利率模型的輸入變數 202
8.7.2 產品的定價 204
8.8 本章小結 208 9.1 無套利和Black-Scholes方程 209
9.1.1 單步二叉樹模型 209
9.1.2 風險中性定價 210
9.1.3 套利的數學模型 211
9.1.4 Black-Scholes模型假設 211
9.1.5 Black-Scholes方程 212
9.2 歐式期權的影響因素 214
9.2.1 歐式期權定價函數 214
9.2.2 歐式期權的希臘字母 215
9.3 歐式期權的風險度量 217
9.3.1 歐式期權希臘字母函數 217
9.3.2 期貨期權定價函數 219
9.3.3 隱含波動率計算 220
9.4 期權價格的數值求解 221
9.4.1 多期二叉樹模型 221
9.4.2 CRR模型 223
9.4.3 EQP模型 224
9.4.4 ITT模型 225
9.5 MATLAB中的CRR模型 225
9.5.1 資產價格二叉樹 225
9.5.2 定價函數 228
9.5.3 其他定價函數 231
9.5.4 希臘字母計算 232
9.6 MATLAB中的EQP模型 232
9.6.1 資產價格二叉樹 233
9.6.2 二叉樹的等價式 235
9.6.3 定價函數 237
9.6.4 其他定價函數 239
9.7 有限差分法定價 239
9.7.1 有限差分法簡介 239
9.7.2 自變數的離散化 240
9.7.3 隱式差分解法 241
9.7.4 方程的邊界條件 242
9.8 本章小結 244 10.1 投資組合基礎概念 245
10.1.1 價格序列和收益率
10.1.1 序列間的相互轉換 245
10.1.2 方差、協方差與相關系數 248
10.1.3 線性規劃問題的提出和
10.1.3 標准化 250
10.2 資產組合風險-收益計算 251
10.2.1 資產組合的收益率和
10.2.1 方差 251
10.2.2 收益率和標准差的計算 251
10.2.3 VaR的計算 253
10.3 資產組合有效前沿 254
10.3.1 資產有效前沿概念 254
10.3.2 簡單約束條件下的資產
10.3.2 組合有效前沿 255
10.3.3 復雜約束條件下的
10.3.3 資產組合有效前沿 258
10.3.4 隨機模擬法確定資產
10.3.3 組合有效前沿 260
10.4 資產配置 262
10.4.1 資產配置問題概述 262
10.4.2 資產配置問題求解 263
10.5 本章小結 264 11.1 普通香草期權 265
11.2 執行條件不同的奇異期權 265
11.2.1 百慕大期權 266
11.2.2 復合期權 266
11.3 Shout Options 267
11.3.1 Shout Options簡介 267
11.3.2 Shout Options估值 268
11.3.3 Shout Options定價程序 269
11.4 亞式期權 271
11.4.1 亞式期權簡介和分類 271
11.4.2 亞式期權的解 272
11.5 亞式期權數值解法 274
11.5.1 二叉樹的路徑函數 275
11.5.2 平均價格的確定 276
11.5.3 回溯法計算期權價格 276
11.5.4 定價實例 277
11.5.5 亞式期權定價程序 279
11.6 回望期權 281
11.6.1 回望期權簡介 281
11.6.2 定價的二叉樹方法 283
11.6.3 回望期權定價程序 287
11.7 障礙期權 288
11.7.1 障礙期權簡介 288
11.7.2 障礙期權定價實例及程序 290
11.8 二值期權 292
11.8.1 二值期權簡介 292
11.8.2 二值期權定價程序 293
11.9 基於多資產的期權 294
11.9.1 蒙特卡羅模擬 294
11.9.2 相關隨機變數的路徑
11.9.2 生成和Cholesky分解 298
11.9.3 價差期權 299
11.9.4 彩虹期權 301
11.10 本章小結 302

⑷ 我是學金融的，需要懂得用MATLAB做什麼

用抄matlab在金融方面可以做如下：
1）固襲定收益的計算
2）利率期限結構的計算
3）衍生品的計算
4）投資組合的設定
其中包括奇異期權、蒙特卡洛模擬、數值分析等等，主要還是金融工程的東西接觸的多一點。

這個東西就要慢慢試，要有數據，帶進去慢慢做，有一本書《精通matlab金融計算》，我不能說著本書有多好，但是他比較全面介紹了matlab在金融方面的應用，最好從圖書館找一本看看，不要買了，也不便宜。

⑸ 精通MATLAB金融計算的介紹

本書由MATLAB入門篇，MATLAB金融計算及實例篇和MATLAB金融類工具箱函數詳解篇組成，MATLAB入門篇介紹MATLAB軟體，基本運算，數據可視化和數據獲取及編程基礎，金融計算及實例篇講述MATLAB金融計算的主要內容，具體包括金融類工具箱的介紹，金融數據的處理，固定收益證券計算、利率期限結構和利率模型，金融衍生品計算，投資組合管理與風險控制，奇異期權和利率期權定價等，MATLAB金融類工具箱函數詳解篇對金融，衍生品和固定收益這3個工具箱中的全部函數一一進行詳解，包括函數的功能，輸入和輸出參數的說明，以幫助讀者快速掌握工具箱中函數的使用。

⑹ 如何用matlab cube spline 利率期限結構

spline(x,y)返回的結構體包含了三次樣條插值所得的分段多項式式的相關信息. form: 樣條回函數類型答 pp 為分段多項式樣條 breaks: 分段區間節點矩陣 coefs: 各分段區間上的插值多項式系數矩陣， pieces: 分段數， order: 項式階數 dim : 矩陣維數

⑺ 您好，看到您之前做過Matlab擬合利率期限結構的研究，請問您最後得到成功的Matlab程序了嗎

我都忘干凈啦，我記得我論文後面不是附程序了嗎