『壹』 對附息票債權資產而言,久期一般（ ）到期期限
對附息票債權資產而言,久期一般（ 小於 ）到期期限
附息債券的麥回考萊久期和修正的麥考萊久期小於其答到期期限
對於零息券而言；麥考萊久期與到期期限相同
對於普通債券而言，當其他因素不變時，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
假設其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越大
『貳』 可充當商業銀行的附屬長期債券的期限通常要求在幾年謝謝
實際上這類債券是泛指次級債券或次級債務，一般期限是在五年或以上。
『叄』 附息債券的定義是
書上說沒有，指的是不能直接拿到第二次利息，但債券的市場價格應該已經考慮了這種因素，當然既然是市場價格，它還會受供求關系、資金市場變動等因素的影響。
『肆』 附認股權證債券的計算問題
當然是以5年時間計算認股權證價值為淮。這一類型的可轉債俗稱叫做可分離交易可轉換債券，就是把傳統的可轉債當中的嵌入期權部分從可轉債中分離出來，形成純債部分和權證部分，純債部分在分離後是不具有轉股性質，權證部分具有認購股票性質但不具有債券的債務權利。一般這類的債券的認股權證的存續期要短於債券的存續期，最簡單你可以看一下現在還在交易的分離債純債部分就知道了，上交所的證券代碼是1260開頭的債券就是這一類分離債純債部分，那些權證部分則由於存續時間一般就是兩年，早就到期行權認購股票或不行權作廢了。
『伍』 附息債券計算題
價格=100*10%*（P/A,10%,10）+100*（P/F,10%,10）
=10*6.1446+100*0.3855
=99.996=100
票面利率等於市場利率，債券是平價發行，債券價格就等於票面金額
『陸』 某國債為附息債券，一年付息一次，期限10年，票面金額為100元，票面利率6%。某投資者在該債券發行
持有期收益率就是反映投資者在一定的持有期內的全部股息收入和資本利得占投資本金的比率。
持有期間收益率=（出售價格-購入價格+持有期間總利息）/(購入價格*持有期間)*100%
r=[D+(P1-P0)/n]/P0
持有期收益率：[(100.20-101.40)/2+6]/101.40=0.05325 約等於5%
債券直接收益率又稱本期收益率、當前收益率，指債券的年利息收入與買入債券的實際價格之比率。債券直接收益率反映了投資者投資成本帶來的收益，忽略了資本損益（買入和賣出之間的差額），不能全面反映投資者的實際收益。
直接收益率：6/101.40=0.0591 約等於6%
『柒』 債券有哪幾種分類
1.按發行主體分類
(1)國債 ： 由中央政府發行的債券。它由一個國家政府的信用作擔保，所以信用最好，被稱為金邊債券
(2)地方政府債券：由地主政府發行，又叫市政債券。它的信用、利率、流通性通常略低於國債
(3)金融債券： 由銀行或非銀行金融機構發行。信用高、流動性好、安全，利率高於國債
(4)企業債券： 由企業發行的債券，又稱公司債券。風險高、利率也高
(5)國際債券： 國外各種機構發行的債券
2.按償還期限分類
(1)短期債券： 一年以內的債券，通常有三個月、六個月、九個月、十二個月幾種期限
(2)中期債券： 1-5年內的債券
(3)長期債券： 5年以上的債券
3.按償還與付息方式分類
(1)定息債券： 債券票面附有利息息票，通常半年或一年支付一次利息，利率是固定的。又叫附息債券
(2)一次還本付息債券：到期一次性支付利息並償還本金
(3)貼現債券： 發行價低於票面額，到期以票面額兌付。發行價與票面額之間的差就是貼息
(4)浮動利率債券：債券利率隨著市場利率變化
(5)累進利率債券：根據持有期限長短確定利率。持有時間越長，則利率越高
(6)可轉換債券： 到期可將債券轉換成公司股票的債券
4.按擔保性質分類
(1)抵押債券： 以不動產作為抵押發行
(2)擔保信託債券：以動產或有價證券擔保
(3)保證債券： 由第三者作為還本付息的擔保人
(4)信用債券： 只憑發行者信用而發行，如政府債券
『捌』 債券的期限結構的計算方法
目前流行的來期限結構計算方法大源都以附息債券的到期收益率作為計算的基礎,這並不是一個精確的演算法。本文提供了一種用固定利率債券收益率推導精確期限結構的方法,並說明了在當前環境下使用該方法的局限性。
【關鍵詞】：收益率;期限結構
【分類號】：F810.5
【DOI】：CNKI:SUN:ZGHC.0.2002-01-012
【正文快照】：
收益率期限結構(Term Structure of Yleld)是指在某一時點上,不同期限資金的收益率(Yield)與到期期限(Maturity)之間的關系。目前國內不少投資和研究機構大都以人民銀行和財政部統一的國債收益率計算公式為計算的基礎(見公式1)。該公式實際上是一個附息債券的到期收益率(Yield
『玖』 為什麼附權證的可轉換公司債券的權證有效期不等於債券期限
可轉換債券的權證有效期不等於債券期限主要原因是在於轉債其發行期限回時間最長時間是六年答(一般上市公司大多數都會選擇最長的六年，也有部分是選擇五年的)，這個時間是有相關法規規定的。而權證的相關法規規定其最長期限是兩年，故此附權證的可分離交易的轉債其債券部分與權證部分其期限時間各不相同。
對於股票分紅要調整至於調查整行權價格和行權比例這是有因果關系的，由於相關的權證在發行時是按照這股票的期間沒有任何分紅的情況下的預定的行權價格，當有分紅進行時就要對相關的價格或行權比例進行調整，若不調整其行權價格由於其標的進行分紅後股價格進行自然除權後股價會變低了，相對於原來的沒有改變的行權價格來說其行權價格就會變相無形中提高了，這是有損權證投資者的利益的。
對於只是現金分紅的股票，其除權除息後只調整行權價格，不調整行權比例；對於送股或轉股的股票無論是否有現金分紅，都需要調整行權價格和行權比例。