『壹』 利率與期限的關系有
利率與期限的關系有三種類型:(1)水平型——說明利率與期限沒有關系;(2)漸升型——說明利率是期限的增函數,期限越長,利率越高,期限越短,利率越低。
『貳』 國債利率倒掛意味著什麼
國債利率倒掛指的是國債利率期限結構中出現長期利率水平低於中短期利率水平的現象，出現這種現象主要是因為，人們預期長期經濟疲軟。
『叄』 利率掛鉤是什麼機制
LPR機制。
LPR即貸款市場報價利率（原稱LoanPrimeRate，簡稱LPR），是商業銀行綜合判斷客戶的信用等級、貸款期限、風險緩釋等條件後，對其最優質客戶執行的貸款利率。
銀行可以在此基礎上加減點，確定實際貸款利率。
LPR改革後，「MLF利率→LPR→貸款利率」的利率傳導機製得到充分體現，貨幣政策向實體經濟的傳導機制更加靈敏暢通，傳導效率進一步提升。
『肆』 債券利率與期限之間的關系
債券利率與期限之間的關系是同一時期，同一信用主體發行的債券，期限越長，利率越高。反之，期限越短，利率越低。
一般來說，期限較長的債券流動性差，風險相對較大，票面利率應該定得高一些；
而期限較短的債券流動性強，風險相對較小，票面利率就可以定得低一些。
期限長的債券利率高，是相當於給了投資者流動性和風險補償。
拓展資料：
債券(Bonds / debenture)是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌借資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者(債券購買者)即債權人 。
債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券(定息證券)的一種。在金融市場發達的國家和地區，債券可以上市流通。
基本要素
債券盡管種類多種多樣，但是在內容上都要包含一些基本的要素。這些要素是指發行的債券上必須載明的基本內容，這是明確債權人和債務人權利與義務的主要約定，具體包括:
1.債券面值
債券面值是指債券的票面價值，是發行人對債券持有人在債券到期後應償還的本金數額，也是企業向債券持有人按期支付利息的計算依據。債券的面值與債券實際的發行價格並不一定是一致的，發行價格大於面值稱為溢價發行，小於面值稱為折價發行，等價發行稱為平價發行。
2.償還期
債券償還期是指企業債券上載明的償還債券本金的期限，即債券發行日至到期日之間的時間間隔。公司要結合自身資金周轉狀況及外部資本市場的各種影響因素來確定公司債券的償還期。
3.付息期
債券的付息期是指企業發行債券後的利息支付的時間。它可以是到期一次支付，或1年、半年或者3個月支付一次。在考慮貨幣時間價值和通貨膨脹因素的情況下，付息期對債券投資者的實際收益有很大影響。到期一次付息的債券，其利息通常是按單利計算的;而年內分期付息的債券，其利息是按復利計算的。
4.票面利率
債券的票面利率是指債券利息與債券面值的比率，是發行人承諾以後一定時期支付給債券持有人報酬的計算標准。債券票面利率的確定主要受到銀行利率、發行者的資信狀況、償還期限和利息計算方法以及當時資金市場上資金供求情況等因素的影響。
5.發行人名稱
發行人名稱指明債券的債務主體，為債權人到期追回本金和利息提供依據。
上述要素是債券票面的基本要素，但在發行時並不一定全部在票面印製出來，例如，在很多情況下，債券發行者是以公告或條例形式向社會公布債券的期限和利率。
『伍』 利率倒掛的各種利率倒掛的表現
利率倒掛是指利率期限結構(yield curve or term structure)中出現長期利率水平低於中短期利率水平的現象。
一、利率倒掛的含義
1、利率倒掛是指利率期限結構(yield curve or term structure)中出現長期利率水平低於中短期利率水平的現象。
2、流動性偏好理論認為在正常的市場中，由於人們偏好中短期流動性的資金，因此中短期利率水平會低於長期利率水平。
3、金融危機中，出現了長期利率水平低於中短期的情況，並且這種現象持續存在，也被稱為「格林斯潘長期利率之謎」問題。
4、一種可能的解釋是人們預期長期經濟疲軟，央行會維持低利率政策，因此長期利率更低；而中短期危機局面中，資金緊張，流動性緊張，引發中短期利率上升，出現利率倒掛的情況。
二、各種利率倒掛的表現
1、央票一二級市場利率倒掛
股票市場很多人「打新股」，打新股意思就是申購新股。過去，在一級市場申購到新股，幾乎都能在二級市場順利上市，而且上市首日幾乎都能高價賣出，新股上市首日有的漲幅高到200%。
新股不一定能在二級市場順利上市，即便上市了，也有可能跌破發行價，這樣的話，在一級申購時花了很大資金、還要搖號抽簽、還要等候一段時間，最終等來的卻是虧損。
1999年曾經試過1元發行的基金，上市首日就跌破發行價，最終導致政府幹預股市，迎來歷史著名的「5.19」上漲行情。
股票如此，債券、央票也如此。
金融機構在一級市場低價買入央票（相當於股民申購債券、股票），然後在二級市場高價賣出央票，從而實現盈利，其前提是二級市場的價格比一級市場價格高。一旦二級市場的價格比一級市場的價格低，金融機構買入央票後就會虧損賣出，這種情況就叫央票二級市場和一級市場利率倒掛。
發生市場利率倒掛時，金融機構就不會去購買央票，央行也就無法通過央票實現回收資金的目的，勢必採取其它手段回收資金，比如提高存款准備金率、加息等。
2、再貼現利率倒掛
再貼現利率倒掛指的是，商業匯票直貼利率低於再貼現利率。曾有規定，票據直貼利率要在再貼現利率的基礎上加點浮動。在貸款風險大的時候，或者貸款不好放的情況下，因為銀行承兌匯票風險較小，容易操作，這就成了商業銀行的一塊大業務。尤其當他們流動性充裕的時候，他們對直貼需求大，即使直貼利率低於再貼現利率，他們也不會在意，因為他們不需要做再貼現業務去央行獲得資金。
3、中美「利率倒掛」
利差是對開放市場說的。在這種情況下世界有一個平均利率。中國通貨膨脹嚴重，政府不斷提高利率以減輕負利率所帶來的不良影響，而美國為了應付次級債危機，不斷減息。比如說中國提高利率使自己的利率是4%，而美國降低利率使利率為2%，但是世界平均利率是3%，這時候美國人為了最大的提高自己的收益就會把錢投資於中國，因為中國的利率是4%可以得到在美國1倍的收益。所以美國的錢會流入中國造成通貨膨脹，這也就是說對股市有利多的原因。由於中國美國和世界平均利率不一致所以有利差。中美之間利率就是利率倒掛。
4、拆借利率倒掛
不同於一般意義的銀行借貸市場，此次引發套利風波的市場是銀行間同業拆借市場，該市場出現利率倒掛的拆借利率，即業內所指的SHIBOR利率。
獲利：最短一天 最晚一周
利率倒掛的背後，意味著只要銀行業同業機構向銀行拆借資金，轉手存到任意一家銀行就可以輕松套取無風險利潤，而且這類套利周轉極快。一位銀行內部資金業務負責人向記者介紹了最基本的套利模式，這種套利方法，短則一天多則一周，即能回籠資金，同時還有銀行作為資金安全的保障，對很多機構來說是一本萬利的買賣。
5、貸款利率倒掛
中央銀行為刺激經濟（例如樓市）而降低貸款利率浮動區間下限，致使出現貸款利率低於存款利率的現象。
中國人民銀行下發一份編號為「銀發【2012】142號」的「特急」文件，該文件標題為《中國人民銀行關於下調金融機構人民幣存貸款基準利率和調整存貸款利率浮動區間的通知》（以下簡稱《通知》）。
這份《通知》除詳細闡述了如何調整存貸款基準利率和利率的浮動區間以外，最引人關注的莫過於規定 「個人住房貸款利率浮動區間的下限仍為基準利率的0.7倍」。
目前五年期存款最新的基準利率為5.1%，5年期以上貸款利率打7折之後為4.76%，將出現存款利率高於貸款利率0.34個百分點的負利息差（貸款利率倒掛）現象。
三、利率倒掛現象反映銀行認為未來資金面將持續寬松
存款利率市場化改革之前，定期存款的期限溢價很大程度上是由人民銀行設定的基準利率決定的，其存在被高估的成分，沒有反映市場真實的供需情況。存款利率定價的上限放開以來，商業銀行間的競爭日趨激烈，導致了期限溢價整體收窄。從總體上看，定期存款的期限溢價隨著期限增加呈逐步下降趨勢。」
所謂存款期限溢價，主要反映在某一個區間段，銀行存款每增加一個月，銀行要為此多付出的利息成本。期限溢價越高，成本越高。計算方法是用利率差/期限差，如3~6個月的期限溢價是用6個月的存款利率減去3個月的存款利率再除以3。
隨著大額存單和債券市場的發展，銀行通過非存款，即金融市場融資的比例穩步提升，通過主動滾動負債支持長期資產配置的期限轉換能力顯著提高，這大大降低了銀行通過高息招攬長期存款的意願。另外，中長期存款利率倒掛反映出銀行認為未來資金面將持續寬松，通過滾動融資方式籌集資金的成本要明顯低於鎖定利率的長期定期存款。
『陸』 利率倒掛意味著什麼
利率倒掛是指一個時期內的銀行存款利率低於當期通貨膨脹率。
利率倒掛(也叫做收益率曲線倒掛)是指利率在利率期限結構中，長期利率水平低於中短期利率水平的一種現象。
流動性偏好理論認為在正常的市場中，由於人們偏好中短期流動性的資金，因此中短期利率水平會低於長期利率水平。
『柒』 簡述利率的期限結構。
利率的期限結構是指風險相同但期限不同的證券收益率之間的關系。內
利率期限結構理論認為利容率的高低主要取決於金融工具到期時的收益與到期期限之間的關系。在說明為什麼短期利率高於或低於長期利率、為什麼長短期利率一致或不一致的問題上，形成各種不同理論，主要有：預期假說、分割市場理論、期限選擇和流動性升水理論等。
『捌』 利率按期限可以分為
短期利率：一年期以內的信用行為被稱為短期信用，相應的利率為短期利率。
長期利率：一年期以上的信用行為通常稱之為長期信用，相應的利率則是長期利率。
『玖』 利率倒掛是指什麼
存款利率倒掛是指利率期限結構(yield curve or term structure)中出現長期存款利率水平低於中短版期存款利率水平的現象。
流動性偏好理論認為權在正常的市場中，由於人們偏好中短期流動性的資金，因此中短期利率水平會低於長期利率水平；
但是，在2008年金融危機中，出現了長期利率水平低於中短期的情況，並且這種現象持續存在，也被稱為「格林斯潘長期利率之謎」問題；
一種可能的解釋是人們預期長期經濟疲軟，央行會維持低利率政策，因此長期利率更低；
而中短期危機局面中，資金緊張，流動性緊張，引發中短期利率上升，出現利率倒掛的情況。